2022-10-31 15:07发布
期权(option),是指某一标的物的买卖权或选择权，具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利。和期货不同，期权的买方只有权利而没
一、卖出看涨期权
策略情境：预期后市不涨
策略构建：卖出看涨期权
最大利润：权利金收入
最大风险：风险无限
风险控制：若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
二、买入看涨期权
预期豆粕期货后市会大涨，策略构建和风险收益情况与卖出看涨期权相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
三、买入看跌期权
策略情境：预期后市会大跌
策略构建：买入看跌期权
最大利润：获利无限
最大风险：权利金付出
四、卖出看跌期权
预期豆粕期货后市不跌，策略构建和风险收益情况与买入看跌期权相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
五、买入熊市期权价差
策略情境：预期豆粕期货价格温和下跌且近期空间有限
六、买入牛市期权价差
策略情境：预期豆粕期货价格温和上涨且近期空间有限
七、卖出宽跨式组合
策略情境：预期后市豆粕期货将横盘波动
策略构建：卖出虚值看跌期权和看涨期权，期权数量及到期日相同。
八、买入宽跨式组合
预期豆粕期货后市价格波幅会急速上升，但方向未定，预计豆粕期货价格会走出平衡点区间外，策略构建和风险收益情况与卖出宽跨式组合相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
九、卖出跨式组合
策略情境：预期后市豆粕期货将窄幅横盘波动
策略构建：卖出相同行权价的看涨和看跌期权，数量及到期日相同。
十、买入跨式组合
预期豆粕期货后市价格波幅会急速上升，但方向未定，预计豆粕期货价格会走出平衡点区间外，策略构建和风险收益情况与卖出跨式组合相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
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1、看大涨，买入看涨期权
2、看大跌，买入看跌期权
3、看不涨，卖出看涨期权
4、看不跌，卖出看跌期权
5、看小涨，进行看涨期权套利
6、看小跌，进行看跌期权套利
7、看多波动率，买入跨式套利
8、买入看涨期权，规避期货空头持仓风险
9、买入看跌期权，规避期货多头持仓风险
10、卖出看涨期权，提高期货多头盈利
一、卖出看涨期权
策略情境：预期后市不涨
策略构建：卖出看涨期权
最大利润：权利金收入
最大风险：风险无限
风险控制：若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
二、买入看涨期权
预期豆粕期货后市会大涨，策略构建和风险收益情况与卖出看涨期权相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
三、买入看跌期权
策略情境：预期后市会大跌
策略构建：买入看跌期权
最大利润：获利无限
最大风险：权利金付出
风险控制：若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
四、卖出看跌期权
预期豆粕期货后市不跌，策略构建和风险收益情况与买入看跌期权相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
五、买入熊市期权价差
策略情境：预期豆粕期货价格温和下跌且近期空间有限
六、买入牛市期权价差
策略情境：预期豆粕期货价格温和上涨且近期空间有限
七、卖出宽跨式组合
策略情境：预期后市豆粕期货将横盘波动
策略构建：卖出虚值看跌期权和看涨期权，期权数量及到期日相同。
最大利润：权利金收入
最大风险：风险无限
风险控制：若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
八、买入宽跨式组合
预期豆粕期货后市价格波幅会急速上升，但方向未定，预计豆粕期货价格会走出平衡点区间外，策略构建和风险收益情况与卖出宽跨式组合相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
九、卖出跨式组合
策略情境：预期后市豆粕期货将窄幅横盘波动
策略构建：卖出相同行权价的看涨和看跌期权，数量及到期日相同。
最大利润：权利金收入
最大风险：风险无限
风险控制：若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
十、买入跨式组合
预期豆粕期货后市价格波幅会急速上升，但方向未定，预计豆粕期货价格会走出平衡点区间外，策略构建和风险收益情况与卖出跨式组合相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。
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