2022-10-31 14:55发布
在今天的金融市场里面，期权作为一种金融衍生品，已经得到了非常广泛的使用。他最大的作用在于价格发现和风险管理。在金融市场里面，人们用期权来对标的物的未来价格进行预
关于一些期权的消息面事件驱动上做如何做期权策略？这其实是一个比较大的话题。事件驱动事件是会直接影响到期权的隐含波动率，导致期权价格过高。买入期权去做方向或者波动率其实是已经承担了隐含波动率的风险溢价了。所以要清楚，不是在事件之前买入期权就一定会有大概率的正收益。但是同理，如果做卖方卖出期权的风险是Gamma,万一波动巨大，可能会亏权利金的好几倍。所以不能简单地说买期权还是卖期权。这个需要具体事件的量化分析。做市商是如何调整期权定价的？作为市商，他们需要提供报价的服务。一旦进行报价服务就会有自已的仓位头寸了这个时候他们会调整买卖价差。当他们的仓位某个阈值达到了一定高度，做市商会改变对自己有利的报价去进行动态对冲，从而降低这个阈值的，比如Delta、Gamma等。如果当发生事件影响到期权价格的时候，做市商会第一时间做出报价的反应。滚动期权合约是什么意思?滚动期权合约是指平仓近期到期的期权，建仓远期到期的期权。这个是做法有点类似期货。平仓可以是买入平仓或者是卖出平仓;开仓也可以卖出开仓或者买入开仓。滚动期权合约目的是为了防止交割风险，因为有的时候我们做期权并不想涉及股票，而期权一旦到期，虚值期权价格变成0，而实值就会进行交割。如果我们还想继续持有现在的期权策略，就需要做滚动期权合约了。
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关于一些期权的消息面事件驱动上做如何做期权策略？
这其实是一个比较大的话题。事件驱动事件是会直接影响到期权的隐含波动率，导致期权价格过高。买入期权去做方向或者波动率其实是已经承担了隐含波动率的风险溢价了。所以要清楚，不是在事件之前买入期权就一定会有大概率的正收益。但是同理，如果做卖方卖出期权的风险是Gamma,万一波动巨大，可能会亏权利金的好几倍。所以不能简单地说买期权还是卖期权。这个需要具体事件的量化分析。
做市商是如何调整期权定价的？
作为市商，他们需要提供报价的服务。一旦进行报价服务就会有自已的仓位头寸了这个时候他们会调整买卖价差。当他们的仓位某个阈值达到了一定高度，做市商会改变对自己有利的报价去进行动态对冲，从而降低这个阈值的，比如Delta、Gamma等。如果当发生事件影响到期权价格的时候，做市商会第一时间做出报价的反应。
滚动期权合约是什么意思?
滚动期权合约是指平仓近期到期的期权，建仓远期到期的期权。这个是做法有点类似期货。平仓可以是买入平仓或者是卖出平仓;开仓也可以卖出开仓或者买入开仓。滚动期权合约目的是为了防止交割风险，因为有的时候我们做期权并不想涉及股票，而期权一旦到期，虚值期权价格变成0，而实值就会进行交割。如果我们还想继续持有现在的期权策略，就需要做滚动期权合约了。
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