2022-10-31 14:43发布
期权交易的卖方需要交纳保证金,买方不需要缴纳保证金,只需要交纳权利金。期权的买方向卖方支付了一定数额的权利金后,在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产,也可
期权交易做卖方是需要缴纳保证金的,上交所官网有保证金缴纳公式。
上交所50ETF期权保证金计算公式
认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位
维持保证金的计算公式只需要将开仓保证金公式中的前结算价和前收盘价换成结算价和收盘价就可以了。
按照公式计算的保证金是交易所要求的最低保证金,券商一般会上浮10%-20%收取,而且临近行权日或标的波动加大情况下可能提高收取。券商的股票期权交易页面在你下单的时候就会显示卖方保证金的额度了,其实都不用自己手动计算。
如果你是在分仓交易做的卖方的就不一样了,分仓交易的保证金一般都是固定的,一张卖出期权合约的保证金大概在3000到4000元左右,具体的就要看你所在的分仓规定的了。不懂的朋友也可以百度下期权酱了解。
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期权交易做卖方是需要缴纳保证金的,上交所官网有保证金缴纳公式。
上交所50ETF期权保证金计算公式
认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位
维持保证金的计算公式只需要将开仓保证金公式中的前结算价和前收盘价换成结算价和收盘价就可以了。
按照公式计算的保证金是交易所要求的最低保证金,券商一般会上浮10%-20%收取,而且临近行权日或标的波动加大情况下可能提高收取。券商的股票期权交易页面在你下单的时候就会显示卖方保证金的额度了,其实都不用自己手动计算。
如果你是在分仓交易做的卖方的就不一样了,分仓交易的保证金一般都是固定的,一张卖出期权合约的保证金大概在3000到4000元左右,具体的就要看你所在的分仓规定的了。不懂的朋友也可以百度下期权酱了解。
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