2022-10-31 14:59发布
看涨期权下限套利是指（下文分析针对欧式期权）： 任何时刻，不付红利的欧式看涨期权的价格应高于标的资产现价S与执行价格的贴现值Ke^-rT的差额与零的较大者。
应该是美式期权吧？下限既是内在价值的现值：30－28＝2；如果是欧式的：（30－28）/1.04＝1.92如果低于下限，就是期权价格低于内在价值，买入期权，行权买入股票，立即以市价卖出。
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应该是美式期权吧？
下限既是内在价值的现值：30－28＝2；如果是欧式的：（30－28）/1.04＝1.92
如果低于下限，就是期权价格低于内在价值，买入期权，行权买入股票，立即以市价卖出。
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