2022-10-31 14:41发布
私募基金策略的分类不仅是私募基金投研人员研究开始的第一步，也是私募基金投资者资产配置和风险评估的第一步。下面简单介绍私募基金中的股票投资、管理期货、相对价值、事
股票策略中可以分为3类：常见的主观多头、新兴的量化多头，还是比较稳健的市场中性。
这三个细分策略的收益源头存在不同，主观多头的股票基金主要是赚企业价值增长的钱，而量化多头策略虽然也会去赚一部分成长的钱，但更多还是在赚市场交易的钱。市场中性策略一边是量化多头，另一边使用股指期货空头进行对冲，所以这个策略主要是去赚α的钱。
这里就有一个规律，那就是所追求的收益组成或者来源越多，理论上受到的影响因素也会更多，收益区间更高的同时，波动也会被放大。
在这三类策略中，主观多头和量化多头收益组成是β+α，中性只追求α。
从波动和回撤数据上看，主观和量化多头很接近，市场中性则小很多。
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股票策略中可以分为3类：常见的主观多头、新兴的量化多头，还是比较稳健的市场中性。
这三个细分策略的收益源头存在不同，主观多头的股票基金主要是赚企业价值增长的钱，而量化多头策略虽然也会去赚一部分成长的钱，但更多还是在赚市场交易的钱。市场中性策略一边是量化多头，另一边使用股指期货空头进行对冲，所以这个策略主要是去赚α的钱。
这里就有一个规律，那就是所追求的收益组成或者来源越多，理论上受到的影响因素也会更多，收益区间更高的同时，波动也会被放大。
在这三类策略中，主观多头和量化多头收益组成是β+α，中性只追求α。
从波动和回撤数据上看，主观和量化多头很接近，市场中性则小很多。
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