2022-10-31 14:59发布
看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。进行了这
“看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值”
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