当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合

2022-10-31 14:43发布

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A比B还少啊 不好意思，去百科扫盲了。20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利

A比B还少啊 不好意思，去百科扫盲了。20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利
1条回答
2022-10-31 15:22 .采纳回答
A比B还少啊

不好意思，去百科扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。

http://baike.baidu.com/view/2159954.htm

1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.

不支付收益的证券类投资性资产远期价格=当前股票价格*e^(无风险利率*持有期限)
本题计算公式=20*e^(0.1*9/12)=20*1.077884=21.55768
在不考虑交易成本等因素的假设条件下,只要不等于计算结果，则都存在套利机会，因此本题ABCD全选

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