2022-10-31 15:12发布
APT理论的前提条件是给定资产收益率计算公式。在给定资产收益率计算公式的条件下，根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式。APT作为描述资本资产价格形成机制的一
APT理论的前提条件是给定资产收益率计算公式。在给定资产收益率计算公式的条件下，根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式。
APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法，其基础是价格规律：在均衡市场上，两种性质相同的商品不能以不同的价格出售。
套利定价理论是一种均衡模型，用来研究证券价格是如何决定的。它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的。当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时，两种证券收益之间就存在相关性。
APT和CAPM的区别：
1、套利定价模型（APT）跟资本资产定价模型（CAPM）一样，是证券价格的均衡模型。
2、APT比CAPM需要更少的限制性的假设。
3、APT与CAPM的作用十分相似。它可以作为公平收益率，因此可用于资本预算、证券估价或投资业绩评估。并且，套利定价理论还可以说明两种风险之间更严格的区别：不可分散风险（系统风险）要求风险溢价形式的回报，而可分散风险则没有这样的回报要求。
以上内容参考：百度百科-套利定价理论
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APT理论的前提条件是给定资产收益率计算公式。在给定资产收益率计算公式的条件下，根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式。
APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法，其基础是价格规律：在均衡市场上，两种性质相同的商品不能以不同的价格出售。
套利定价理论是一种均衡模型，用来研究证券价格是如何决定的。它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的。当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时，两种证券收益之间就存在相关性。
APT和CAPM的区别：
1、套利定价模型（APT）跟资本资产定价模型（CAPM）一样，是证券价格的均衡模型。
2、APT比CAPM需要更少的限制性的假设。
3、APT与CAPM的作用十分相似。它可以作为公平收益率，因此可用于资本预算、证券估价或投资业绩评估。并且，套利定价理论还可以说明两种风险之间更严格的区别：不可分散风险（系统风险）要求风险溢价形式的回报，而可分散风险则没有这样的回报要求。
以上内容参考：百度百科-套利定价理论
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