2022-10-31 15:16发布
应该是用融资融券来对冲系统风险，因为沪深300是融资融券标的，可以对分级基金和融资融券做反向操作，来对冲系统风险。这是忽悠。正常情况下杠杆份额是溢价交易的，而且
这是忽悠。正常情况下杠杆份额是溢价交易的，而且又不能做空，怎么锁定溢价？如果说的是分级份额配对后相对于母基金的折溢价，倒有可能利用指数期货、ETF融资融券工具进行套利，不过现在的沪深300分级流动性都不太好。本回答被提问者采纳
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这是忽悠。正常情况下杠杆份额是溢价交易的，而且又不能做空，怎么锁定溢价？如果说的是分级份额配对后相对于母基金的折溢价，倒有可能利用指数期货、ETF融资融券工具进行套利，不过现在的沪深300分级流动性都不太好。本回答被提问者采纳
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