瑞士和美国两个月复利利率分别为2%和7%，现货汇率为0.06800美元-的回答

瑞士和美国两个月复利利率分别为2%和7%，现货汇率为0.06800美元

2022-10-31 14:43发布

1条回答

2022-10-31 15:35 .采纳回答

有套利机会。

瑞士投资者，设瑞士法郎量为a，

现在，在期货市场上，卖出瑞士法郎两个月的看涨期货，得到0.68a美元，得到的美元投资于美元市场（0,07利率）；

两个月后，在美元市场上得到0.68a*(1+0.07/12)^2美元，

以0.7美元的期货约定价格对约定期货进行交割，即买回瑞士法郎，

得到0.68a*(1+0.07/12)^2/0.7（法郎）。

扩展资料：

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：

(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。

(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。

但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。

瑞士和美国两个月复利利率分别为2%和7%，现货汇率为0.06800美元