2022-10-31 15:06发布
第一题：这里考的是盈亏平衡点的计算，因为投资者的两份期权全是买入期权，所以投资者必须支付300+200=500点的权利金，然后，因为一个是看涨期权，一个是看跌期
1. 行使看涨期权赚：10500+300+200+100=11100（300和200是买期权的成本，100是题目要求的点）行使看跌期权赚：10OOO-300-200-100=9400理由同上金融工程学了好几年专业术语都忘记了，这一题你画个图即可。第二题你少条件了吧。或许是我水平不行。
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第二题：这是一个熊市套利，考的是基差变化与套利效果的问题。首先必须清楚基差=近月合约价格-远月合约价格，熊市指的就是未来看跌的市场。熊市套利就是抛近买远，所以基差变得越小，获利越高，所以只要你选择答案中基差最小的就对了。
1.
行使看涨期权赚：
10500+300+200+100=11100（300和200是买期权的成本，100是题目要求的点）
行使看跌期权赚：
10OOO-300-200-100=9400理由同上
金融工程学了好几年专业术语都忘记了，这一题你画个图即可。
第二题你少条件了吧。或许是我水平不行。
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