国际金融计算,求过程

2022-10-31 15:20发布

远期汇率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860美国商人即期购入10000英镑(价格2.0050),存放一年

远期汇率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860美国商人即期购入10000英镑(价格2.0050),存放一年
1条回答
2022-10-31 15:46 .采纳回答
远期汇率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860
美国商人即期购入10000英镑(价格2.0050),存放一年(利率13%),取出后将10000英镑按期汇价(1.9840)出售,获取美元,再减去即期购买英镑所用的美元机会成本,即为获利.在本题中,期汇合同是10000英镑,而10000英镑的一年期利息只能按市场价出售了.但没有告知一年后的市场价,所以在计算中,粗略地将一年产生的英镑本利同样以远期汇价出售.则有:
10000*(1+13%)*1.984-10000*2.0050*(1+11%)=167.3美元

这么专业的问题你好歹加个悬赏分啊。。。要不连点动力都没有。
很长时间没有接触这个东西了。我算的好像是赚了800美元吧。
如果不做这笔外汇,直接用买1万英镑的美元(2.004/2.005)*1万,在银行存一年,一年末得到(2.004/2.005)*1万*(1+11%)=11094.4638美元。
如果做这笔投资,一年后存在英国银行的英镑有1万*(1+13%),再换成美元得到1万*(1+13%)*2.00/1.9=11894.7368美元。
所以做这笔投资的话赚11894.7368-11094.4638=800.273美元。