2022-10-31 14:54发布
1.先用中间价计算掉期率掉期率＝汇率差价*12/(即期汇率*远期月份)[(0.0190+0.0185)/2]/[(0.6440+0.6450)/2]=2.91%
这个答案准确：1.先用中间价计算掉期率 掉期率＝汇率差价*12/(即期汇率*远期月份) [(0.0190+0.0185)/2]/[(0.6440+0.6450)/2]=2.91%,小于利差4% 2.掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利. 远期汇率=(0.6440-0.019)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65 借100万美元,即期兑换成马克(价格0.6450),存1年,同时签订一个远期卖出100万马克存一年的本利和(价格为0.6250)合同,到期马克本利和取出,按合同兑换成美元,再减去借的美元本利,即为套利获利: 1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
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掉期率＝汇率差价*12/(即期汇率*远期月份)
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2.掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利.
远期汇率=(0.6440-0.019)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65
借100万美元,即期兑换成马克(价格0.6450),存1年,同时签订一个远期卖出100万马克存一年的本利和(价格为0.6250)合同,到期马克本利和取出,按合同兑换成美元,再减去借的美元本利,即为套利获利:
1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
这个答案准确：
1.先用中间价计算掉期率
掉期率＝汇率差价*12/(即期汇率*远期月份)
[(0.0190+0.0185)/2]/[(0.6440+0.6450)/2]=2.91%,小于利差4%
2.掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利.
远期汇率=(0.6440-0.019)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65
借100万美元,即期兑换成马克(价格0.6450),存1年,同时签订一个远期卖出100万马克存一年的本利和(价格为0.6250)合同,到期马克本利和取出,按合同兑换成美元,再减去借的美元本利,即为套利获利:
1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
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