一道关于外汇期货套利的题目(在线等)

2022-10-31 15:24发布

一般套利的利率应该采用银行的贷款利率期货的理论价格应该是 100万*(1+美元利率)*0.6259 实际价格为100万*0.6342两价相比之差 就是套利的空间

一般套利的利率应该采用银行的贷款利率期货的理论价格应该是 100万*(1+美元利率)*0.6259 实际价格为100万*0.6342两价相比之差 就是套利的空间
1条回答
2022-10-31 15:40 .采纳回答
一般套利的利率应该采用银行的贷款利率
期货的理论价格应该是 100万*(1+美元利率)*0.6259
实际价格为100万*0.6342

两价相比之差 就是套利的空间
当然还需要计算相应的手续费 和 市场冲击成本

1USD=0.6259CHF
1CHF=1/0.6259USD
(1/0.6259)(1+12%)USD(换成美元后取得本息)
三个月的期货价1CHF=0.6342USD——1USD=1/0.6342CHF
换成人民币(1/0.6259)(1+12%)(1/0.6342)与
1+9.5%比较大小