用套利观点解释随时间经过,债券价格为何会往面值收敛?
2022-10-31 14:54发布
债券可以近似的看成一个看跌期权。随着到期日的临近，其所包含的时间价值趋零，只包含内在价值。随着时间的经过，剩余支付的利息会减少，那么价格会有向面值收敛的必然，如
。。。因为要兑付，这个和套利观点无关。
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://hcgf898.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 的问题《用套利观点解释随时间经过,债券价格为何会往面值收敛?》','https://hcgf898.com/answer/15478/39783.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
。。。因为要兑付，这个和套利观点无关。
一周热门 更多>