对IH、IF、IC 「期指三兄弟」共振性,有哪些好的策略(CTA、套利)思路吗?

2022-04-08 09:49发布

以上只是一个思路,需要写出策略需要考虑其他方面的因素,比如资金管理,仓位管理,止盈止损等等,如果大家有对期货方面的看法可以和我进行交流。关于CTA策略:最常见

以上只是一个思路,需要写出策略需要考虑其他方面的因素,比如资金管理,仓位管理,止盈止损等等,如果大家有对期货方面的看法可以和我进行交流。关于CTA策略:最常见
1条回答
天启量投 用户1042109
2022-04-08 10:47 .采纳回答

以上只是一个思路,需要写出策略需要考虑其他方面的因素,比如资金管理,仓位管理,止盈止损等等,如果大家有对期货方面的看法可以和我进行交流。

关于CTA策略:

最常见的就是趋势跟踪和趋势反转策略,按照频率可以分为中低频的趋势策略和高频趋势策略,更广义的化可以把期货的套利策略也容纳进来。这里要解释一下,CTA策略的交易周期一般都是比较长的,所谓的低频很多都是以月、年为单位,中低频指的是以周、月、偶尔长到年为单位的交易策略,高频指的是以持仓一般以小时、日,最长不超过周为单位,速度到分钟以内,以毫秒为单位的那种高频不在我们讨论的范围之内。

中低频的趋势策略,比较常见的有均线突破策略、布林通道策略、海龟交易法则、Aberration策略等;日内高频趋势策略,比较常见的有R-breaker策略、Dual-thrust策略、ATR突破等,形态识别和机器学习策略在日内用得也会相对更多一点。CTA这个市场本身其实是可以有多种策略风格的,很多传统的交易者可能有个基本的理念,或者说一个误解,认为商品就是做大趋势,或者说商品就是做趋势和套利,其实这个是很狭隘,也是很过时的观点,现在CTA整个策略体系已经非常成熟了,玩法也很多,把多因子的思路、高频的思路、统计套利的思路、机器学习的方法结合到CTA里面,都有很多尝试的案例,研究更加丰富的玩法,要比使劲的钻研到底怎么做好趋势会更加有价值一点。

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