2022-11-05 04:20发布
可分离债的套利空间多于传统可转债，具有一定的可操作性;分离债的套利主要来源于权证的收益，而可分离债由于上市后价格往往跌破100元的面值，产生亏损;认股权证上市后
你是问理论上还是实际上？理论上是有套利空间的，譬如某可转债现价为120元/张，转股价为10元/股，而股票现价为15元/股，你可以买入一张可转债，同时融券卖出10股股票，再把买入的可转债转成股，用转股再还融券。实际上基本不可行，在A股市场，可转债基本都处于溢价状态，即便折价，你也融不到券来卖出股票，所以可转债套利基本不可行。唯一可行的是 {MOD}，譬如某只股票可转债处于可转换期，然后改股票有重大利好，当日涨停买不到，而可转债不设涨跌幅限制，如果你认为股票几个涨停之后，现在可转债是处于折价状态，可以买入可转债，不过这个风险很大。
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你是问理论上还是实际上？理论上是有套利空间的，譬如某可转债现价为120元/张，转股价为10元/股，而股票现价为15元/股，你可以买入一张可转债，同时融券卖出10股股票，再把买入的可转债转成股，用转股再还融券。实际上基本不可行，在A股市场，可转债基本都处于溢价状态，即便折价，你也融不到券来卖出股票，所以可转债套利基本不可行。唯一可行的是 {MOD}，譬如某只股票可转债处于可转换期，然后改股票有重大利好，当日涨停买不到，而可转债不设涨跌幅限制，如果你认为股票几个涨停之后，现在可转债是处于折价状态，可以买入可转债，不过这个风险很大。
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