2022-11-10 10:19发布
抵补套利是指在较低的利率水平上借入一种货币，通过即期外汇交易将其兑换成利率水平较 高国家的货币并用来投资以赚取利差收益。与此同时，为了防止在投资期间汇率变动的风
抵补套利是指在较低的利率水平上借入一种货币，通过即期外汇交易将其兑换成利率水平较 高国家的货币并用来投资以赚取利差收益。与此同时，为了防止在投资期间汇率变动的风险， 这种套利通常与掉期交易结合进行，即从较高的利息收入中减去做掉期交易时买入现汇、卖出期汇所支付的成本，赚取一定的利润。非抵补套利是指将资金从利率低的货币转向利率高 的货币，从而赚取利率差额的收入，但不同时进行反方向交易轧平头寸。这种套利要承受高利率货币贬值的风险，具有投机性。由于汇率的不确定性，其结果也是不确定的。两者风险比较，抵补套利比非抵补套利风险低。
利用远期外汇合约，以一年期将远期汇率的英镑兑换为美元，利用远期外汇合约而将拥有的英镑负债与英镑资产相抵补，从而对自己面临的汇率风险进行套期保值的行为。
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抵补套利是指在较低的利率水平上借入一种货币，通过即期外汇交易将其兑换成利率水平较 高国家的货币并用来投资以赚取利差收益。与此同时，为了防止在投资期间汇率变动的风险， 这种套利通常与掉期交易结合进行，即从较高的利息收入中减去做掉期交易时买入现汇、卖出期汇所支付的成本，赚取一定的利润。
非抵补套利是指将资金从利率低的货币转向利率高 的货币，从而赚取利率差额的收入，但不同时进行反方向交易轧平头寸。这种套利要承受高利率货币贬值的风险，具有投机性。由于汇率的不确定性，其结果也是不确定的。
两者风险比较，抵补套利比非抵补套利风险低。
利用远期外汇合约，以一年期将远期汇率的英镑兑换为美元，利用远期外汇合约而将拥有的英镑负债与英镑资产相抵补，从而对自己面临的汇率风险进行套期保值的行为。
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