2022-11-11 21:11发布
说的是BS模型吧，这是一个参照模型，如果某权证的价格偏离了该模型的计算值，就有无风险套利的机会。 B-S模型有7个重要的假设： 1、股票价格行为服从对数正态
说的是BS模型吧，这是一个参照模型，如果某权证的价格偏离了该模型的计算值，就有无风险套利的机会。 B-S模型有7个重要的假设： 1、股票价格行为服从对数正态分布模式； 2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的； 3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割； 4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)； 5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。 6、不存在无风险套利机会； 7、证券交易是持续的； 8、投资者能够以无风险利率借贷。
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说的是BS模型吧，这是一个参照模型，如果某权证的价格偏离了该模型的计算值，就有无风险套利的机会。
B-S模型有7个重要的假设：
1、股票价格行为服从对数正态分布模式；
2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；
3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割；
4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；
5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。
6、不存在无风险套利机会；
7、证券交易是持续的；
8、投资者能够以无风险利率借贷。
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