下列关于股指期货无套利区间的说法正确的是

2022-11-21 03:55发布

站内问答 / 默认分类
1684 3 5

AD，行业集中度高减少冲击成本，流动性好减少交易成本，所以反推。#p#上界应为：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而无套

AD，行业集中度高减少冲击成本，流动性好减少交易成本，所以反推。#p#上界应为：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而无套
3条回答
2022-11-21 04:48

上界应为：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而无套利区间的下界应为：F(t，T)-Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc
简单的说明套利空间是不对的，要考虑交割的期限，和李同行和投机性，交易成本追问

这是一道试题 多选 不用考虑你说的那些吧

一周热门 更多>

相关问答