期货套利，买近月卖远月是不是价差缩小就会赢利？

2022-11-27 08:52发布

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价差缩小，牛市套利，正向市场，盈利基差 = 现价 - 期价正向市场，现价0牛市，近强远弱熊市，近弱远强买入套保，基差

价差缩小，牛市套利，正向市场，盈利基差 = 现价 - 期价正向市场，现价<期价，基差<0反向市场，现价>期价，基差>0牛市，近强远弱熊市，近弱远强买入套保，基差
1条回答
牛淑惠肥本
2022-11-27 09:39 .采纳回答
价差缩小，牛市套利，正向市场，盈利

基差 = 现价 - 期价
正向市场，现价<期价，基差<0
反向市场，现价>期价，基差>0

牛市，近强远弱
熊市，近弱远强

买入套保，基差走弱（变小）
卖出套保，基差走强（变大）

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