考试题：某股票的现货价格是100元，无风险利率（连续复利）是5%，该股票没有红利。...-的回答

考试题：某股票的现货价格是100元，无风险利率（连续复利）是5%，该股票没有红利。...

2022-11-27 09:00发布

站内问答 / 默认分类

1953 1

套利空间是否存在，看：F-S*(1+R)n（n是上标）是否为0本题情况，F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-10

1条回答

2022-11-27 09:52 .采纳回答

套利空间是否存在，看：F-S*(1+R)n（n是上标）是否为0
本题情况，F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-100*(1+0.05)0.5= 2.5
可以通过卖出远期，买入股票来套利、 2.5无风险利润追问

105-100*（1+0.05）0.5怎么就等于2.5了，还有上标是什么？

买入股票，卖出股票远期合约，一股无风险利润是2.47追问

都说了，这是考试题，所以请回答详细些