2022-11-27 09:04发布
中国人民银行自去年5月23日起下调境内中资商业银行美元、港元和瑞士法郎的小额存款利率。这以是半年时间内连续第六次降低美元和港元存款利率。由于不同的外汇币种具有不
掉期率：（1.50-1.48）*12*100%/（1.50*3）=5.3333%大于利差加上交易费率可在进行抛补套利。过程：美元即期兑换成瑞士法郎，进行3个月投资，同时将3个月后由回的投瑞士法郎资本利做远期卖出，三个月后投资由回，履行远期合约。结果：减去美元机会成本和交易费用，即为套利获利：1000000*1.50*（1+6%/4）/1.48-1000000*（1+10%/4)-1000000*0.1%=2716.22美元
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掉期率：（1.50-1.48）*12*100%/（1.50*3）=5.3333%大于利差加上交易费率
可在进行抛补套利。
过程：美元即期兑换成瑞士法郎，进行3个月投资，同时将3个月后由回的投瑞士法郎资本利做远期卖出，三个月后投资由回，履行远期合约。
结果：减去美元机会成本和交易费用，即为套利获利：
1000000*1.50*（1+6%/4）/1.48-1000000*（1+10%/4)-1000000*0.1%=2716.22美元
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