2022-11-27 09:47发布
牵扯很多模型，方法也很多，说个最简单的吧股指期货的标的是沪深300指数，当月的期货合约报价和300指数报价是有一定价差的，由于交割日期货和现货强制收敛的规定，到
套利有即现套利和跨期套利两种每种操作里面都有两个价格即现套利对应的是现货价格（沪深300指数）和期货价格（合约价格）跨期套利对应的是两种不同期限的合约价格(比如IF1006和IF1009)在两种价格差距相差很大的时候买卖两种物品 做一次赚钱的操作 （相当于只持有标的物一段时期)在两种价格收敛的时候再反向操作分别平仓 做一次亏的操作(将上面那段时间内可能的风险平掉)赚的多亏的少你就还是赚着
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套利有即现套利和跨期套利两种
每种操作里面都有两个价格
即现套利对应的是现货价格（沪深300指数）和期货价格（合约价格）
跨期套利对应的是两种不同期限的合约价格(比如IF1006和IF1009)
在两种价格差距相差很大的时候买卖两种物品 做一次赚钱的操作
（相当于只持有标的物一段时期)
在两种价格收敛的时候再反向操作分别平仓 做一次亏的操作
(将上面那段时间内可能的风险平掉)
赚的多亏的少你就还是赚着
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