2022-11-29 04:23发布
1.交易价格与基金单位净值之间存在差价总是存在的，一般说，行情看涨，就溢价，行情看跌，就折价2.如果折价，理论上讲买入ETF，卖出股票，会有套利机会的，反之，溢
什么时候是不固定的，要自己看盘有套利机制的存在，就可以使交易价格向净值靠拢，避免出现折价一旦出现足以支付手续费的折价，套利资金便会进场套利，从而使折价消失
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2.如果折价，理论上讲买入ETF，卖出股票，会有套利机会的，反之，溢价交易时，买入股票卖出ETF，也会赚钱。
但是问题就出现了：这样的交易手续费是不是考虑进来了？而且中国股市基金是T+2交易日，这样的风险不能不考虑。
etf套利需要很多小技巧，折溢价操作最好是电脑自动完成，人工太累了，不建议参与
市场是有效率的，明显的机会很少常在，所有明亮智慧的眼睛都盯在资本市场里，谁能更聪明？
3.封闭式基金一般投资于大盘蓝筹股，它的净值走势和大盘的正相关性很高，同样也和沪深300指数正相关，这样就直接对应了股指期货！那么，投资者如果在股市买入封闭式基金，在股指期货上进行套期保值的话，就完成了无风险套利的机会。所以说，套利资金的进场套利，从而使封闭式基金的折价率降低。至于说能不能避免折价交易，我认为不可能，这完全取决于套利资金的资金成本和投资收益目标期望值。
什么时候是不固定的，要自己看盘
有套利机制的存在，就可以使交易价格向净值靠拢，避免出现折价
一旦出现足以支付手续费的折价，套利资金便会进场套利，从而使折价消失
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