量化选股哪些因子应该从小到大排序

2023-02-25 11:14发布

量化选股因子从小到大排序:估值因子、偿债能力因子、营运效率因子、盈利能力因子、财务风险因子以及流动性风险因子、技术面因子、经济因子、分析师预测因子、事件驱动因子

量化选股因子从小到大排序:估值因子、偿债能力因子、营运效率因子、盈利能力因子、财务风险因子以及流动性风险因子、技术面因子、经济因子、分析师预测因子、事件驱动因子
1条回答
2023-02-25 12:00 .采纳回答
量化选股因子从小到大排序:估值因子、偿债能力因子、营运效率因子、盈利能力因子、财务风险因子以及流动性风险因子、技术面因子、经济因子、分析师预测因子、事件驱动因子。基本面因子描述了一个公司的财务状况,最常见的基本面因子是由利润表,资产负债表以及现金流量表中的数据直接计算出的比率。通过财务报表可以构建出无数的财务比率及财务报表变量的组合,并以此来预测股票的收益率。技术面因子是由过去的价格、成交量以及其他可获得的金融信息所构建的,技术面因子一大优势是能够持续更新。新的基本面数据最多只能按季度获取,相反,最新的技术指标每隔几秒就可以获得。最初的套利定价模型是基于经济指标来构建的。比较流行的经济因子包括:GDP增速、失业率以及通货膨胀率等,它们几乎会影响到市场的每一个角落。对于某个因子,选取表现最好(因子最大或最小)的N支股票持仓。每隔一段时间调仓一次。