套利交易中的模拟误差来自(  )。

2024-07-03 11:57发布

正确答案:B,C 解析:模拟误差来自两方面,一方面是因为组成指数的成分股太多,短时期内同远环毛光鸡宣专时买进或卖出这么多的股票难度较大,并且准确模拟将使交易成本

正确答案:B,C 解析:模拟误差来自两方面,一方面是因为组成指数的成分股太多,短时期内同远环毛光鸡宣专时买进或卖出这么多的股票难度较大,并且准确模拟将使交易成本
2条回答
2024-07-03 12:29
正确答案:B,C 解析:模拟误差来自两方面,一方面是因为组成指数的成分股太多,短时期内同远环毛光鸡宣专时买进或卖出这么多的股票难度较大,并且准确模拟将使交易成本大大增加,因为对一些成交不活跃的股票来说,买卖的冲击成本非常大。通常,交易360问答者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差。另一方面,即使组成指数的成分股不太多,严格按比例复制很可能会产生零碎股,这也会产生模拟误差。

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