请解释为什么对冲基金采取的市场中性头寸不是无风险套利策略。

2024-07-03 12:06发布

对冲基金是基于证券间彼此的定价偏离来持有头寸的。只有一般的市场风险暴露被对冲掉。如果在头寸建立起来之后,价格的移动和预期的不同的话,那么就会发生损失。 对冲基金

对冲基金是基于证券间彼此的定价偏离来持有头寸的。只有一般的市场风险暴露被对冲掉。如果在头寸建立起来之后,价格的移动和预期的不同的话,那么就会发生损失。 对冲基金
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2024-07-03 12:48 .采纳回答
对冲基金是基于证券间彼此的定价偏离来持有头寸的。只有一般的市场风险暴露被对冲掉。如果在头寸建立起来之后,价格的移动和预期的不同的话,那么就会发生损失。
对冲基金所利用的杠杆让最终的收益放大,这就会让结果如预期所料,收益会成倍放大,相反,就会遭遇巨大损失。对冲这个术语本来是指防范风险的,但是在对冲基金里就不是这个意思了,因为后者反而放大了风险。

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