2024-07-03 12:04发布
B解析：本题考查布莱克一斯科尔斯模型的假设。B-S-M定价模型的基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动；（2）标的资产可以被来自自由买卖，无交易成本，允许
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本题考查布莱克一斯科尔斯模型的假设。B-S-M定价模型的基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动；（2）标的资产可以被来自自由买卖，无交易成本，允许卖空，Ⅱ项符合题意。（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金，Ⅰ项符合题意。（4）标的资产价格是连续变动的，力即不存在价格的跳跃；（5）标的资产的价格波动率为常数，Ⅳ项符合题意。（5）无套利市场，Ⅲ项符合题意。综上所述，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项符合题意，故本题选B选项。
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解析：本题考查布莱克一斯科尔斯模型的假设。B-S-M定价模型的基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动；（2）标的资产可以被来自自由买卖，无交易成本，允许卖空，Ⅱ项符合题意。（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金，Ⅰ项符合题意。（4）标的资产价格是连续变动的，力即不存在价格的跳跃；（5）标的资产的价格波动率为常数，Ⅳ项符合题意。（5）无套利市场，Ⅲ项符合题意。综上所述，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项符合题意，故本题选B选项。
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