2024-07-03 12:01发布
A解析：期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权价格被低估，可据此构建相应的无风险套利策略（不考虑交易成本）。【知识点先
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【知识点先模士候】期权价格范围及危重货孔周贵采微额看涨和看跌期权的平价关系
【考点】基于期权价格下限的无风险套利策略
【考查方向】概念理解
【难易程度】易
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