期货套利问题

2024-07-03 12:29发布

题目含义来自:06合约的两个价位:3月15日 92.4为购买日 6月10日 94.29为交割日每张合约面值100万USD假设:保证金为10%,也就是合约为10万

题目含义来自:06合约的两个价位:3月15日 92.4为购买日 6月10日 94.29为交割日每张合约面值100万USD假设:保证金为10%,也就是合约为10万
2条回答
2024-07-03 12:47
题目含义来自:
06合约的两个价位:3月15日 92.4为购买日
6月10日 94.29为交割日
每张合约面值100万USD
假设:保证金为10%,也就是合约为10万/手
=====
那么:在3月15日做多,满仓买进1000万/10万=100手
在6月10日平仓,全部抛出获罪能相述严协利:
每手得利润点数: 94.29-92.4=2.29
所以:100手获利点数:
2.29*100=229
这个是毛利点数,要减去手续费。
还有一个基数,也就是每点获利多少美金,要与229乘。
算出来的就是利润

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