2024-07-03 12:20发布
正确答案：一个权重平均分配的投资组合其非系统性标准差可以通过以推下等式计算(最后一项就是非系统性标准差)。投资组合的非系统标准差比证券的平均非系统标准差要小一点
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一个权重平均分配的投资组合,其非系统性标准差可以通过以下等式计算(最后一项就是非系统性标准差)。投资组合的非系统标准差比证券的平均非系统标准差要小一点儿,并且随证券数量的增加而接近于零。
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