远期利率4.32如何套利

2024-07-09 11:49发布

远期利率4.32的套利方法如下:1、借款:有100万,以4.25%的利率借款3个月,可以获得100万。2、投资:将这笔资金以4.12%的利率进行1个月的投资,投

远期利率4.32的套利方法如下:1、借款:有100万,以4.25%的利率借款3个月,可以获得100万。2、投资:将这笔资金以4.12%的利率进行1个月的投资,投
2条回答
2024-07-09 12:08
远期利率4.32的套利方法如下:
1、借款:有100万,以4.25%的利率借款3个月,可以获得100万。
2、投资:将这笔资金以4.12%的利率进行1个月的投资,投资期限为30天。
3、卖出一份1×3的远期利率协议:在30天后,可以卖出一份1×3的远期利率协议,将未来的61天收益锁定在0.732%。
4、套利收益:通过上述套利操作,可以获得的收益为0.001027%。套利亦称“利息套汇”,即利用两国资金市场的利率差异,把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放,以获取利差收益。

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