2024-07-18 09:13发布
股指期货担汉基的现货价格就是沪深300指数的当时报价。例如期货投资分析考试里的原题：当前沪深300指数为3300，投画立安缺护资者利用3个月后到期的沪深300股
股指期货担汉基的现货价格就是沪深300指数的当时报价。例如期货投资分析考试里的原题：当前沪深300指数为3300，投画立安缺护资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，制象说席长强拉义赵冷机无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为：
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
F理论=S*E(R-D) T=3300E[(5%-1%某团班主扬军良史很)*3/12]=3333
无套利区间=[F理论-套利成本， F理论+套利成本 ]
=[3333-20,3333+20]
=[3313, 3353]
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股指期货担汉基的现货价格就是沪深300指数的当时报价。例如期货投资分析考试里的原题：当前沪深300指数为3300，投画立安缺护资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，制象说席长强拉义赵冷机无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为：
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
F理论=S*E(R-D) T=3300E[(5%-1%某团班主扬军良史很)*3/12]=3333
无套利区间=[F理论-套利成本， F理论+套利成本 ]
=[3333-20,3333+20]
=[3313, 3353]
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