股指期货套利计算

股指期货套利计算

2024-07-20 10:11发布

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根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标。 3个月后标准普尔期货价格=1000e（10%-5%）3/12=1012.5度儿庆考真片兰裂夜容78.

根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标。 3个月后标准普尔期货价格=1000e（10%-5%）3/12=1012.5度儿庆考真片兰裂夜容78.
2条回答
2024-07-20 10:31
根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标。

3个月后标准普尔期货价格=1000e（10%-5%）3/12=1012.5度儿庆考真片兰裂夜容78.
三个月后指数现货点1100，那么1100-1000=100；
期货差，1012.578-950=62.578；
套利，买现货卖期货。总盈利=100-62.578=37.422

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