跨市场ETF为什么要坚持“T+0”?

跨市场ETF为什么要坚持“T+0”?

2024-07-20 13:39发布

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事实上，保持单市场ETFT+来自0是首只跨市场ETF--华泰柏瑞300ETF方案的核心。T+0机制使360问答得投资者可以不借助融券就完成一二级市场套利

事实上，保持单市场ETF“T+来自0”是首只跨市场ETF--华泰柏瑞300ETF方案的核心。“T+0”机制使360问答得投资者可以不借助融券就完成一二级市场套利
2条回答
2024-07-20 14:23
事实上，保持单市场ETF“T+来自0”是首只跨市场ETF--华泰柏瑞300ETF方案的核心。
“T+0”机制使360问答得投资者可以不借助融券就完成一二级市场套利，并且可以实现单笔资金日内多次高频套利，资金使用效率高。因为中国的情况与海外成熟市场不同，目前尚没有完善的做空机制，融券的限制也很多，导致借助融券的套利可能会受到一定限制。
ETF作为标准化基础投资工具的重要既均特征，是可以实时以贴近公允价值的价格交易指数，这也称胶去宜生是其市场生命力的核心所在之一。通常而言，公允价格的实时可交易性强，也就意味着ETF实时交易价格的折溢价率就越小，这不仅使得ETF中长期价值投资者随时能在其认可的价格范围内方便进出，也是基于ETF的期现套利、融资杠杆、融券对民船冲等基础衍生策略的根基。
一二级市场的套利是实现公允价格交易指数主要手段，而目前单市场ETF实现一二级市场套利的基础就是“T+0”。

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