2024-07-21 23:04发布
A解析：3月1日买入DCE玉米期货合约，价格为2490元/吨卖出CBOT玉米期货末坐握审浓充失措合约，价格为370美分/蒲式耳，即917.6元/吨价差为1572
3月1日
买入DCE玉米期货合约，
价格为2490元/吨
卖出CBOT玉米期货末坐握审浓充失措合约，
价格为370美分/蒲式耳，
即917.6元/吨
价差为
1572元360问答/吨
3月8日
卖出CBOT玉米期货合约，
价格为2450元/吨
买入CBOT玉米期货合约，
价格为362美分/蒲式耳，
即897.96元/吨
1552元/吨
套利
结果
亏损40元/吨
盈利20元/吨
价差缩小
20元/吨
净亏损=40-20=20（元/吨）
大连商品交易所盈亏为：2450-2490=-40元/吨；
芝加哥期货交易所盈亏为：370-362=8美分/蒲式耳；
统一单位，8美分/蒲式耳为：8×0.4×6.2≈20元/吨。
则该套利者的盈亏20-40=-20元/吨，即亏损20元/吨。
【知识点】价差与期货价差套利
【考点】价差变动击你已波元石与套利盈亏计算
【考查方向】公式计算
【难易程度】中
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3月1日
买入DCE玉米期货合约，
价格为2490元/吨
卖出CBOT玉米期货末坐握审浓充失措合约，
价格为370美分/蒲式耳，
即917.6元/吨
价差为
1572元360问答/吨
3月8日
卖出CBOT玉米期货合约，
价格为2450元/吨
买入CBOT玉米期货合约，
价格为362美分/蒲式耳，
即897.96元/吨
价差为
1552元/吨
套利
结果
亏损40元/吨
盈利20元/吨
价差缩小
20元/吨
净亏损=40-20=20（元/吨）
大连商品交易所盈亏为：2450-2490=-40元/吨；
芝加哥期货交易所盈亏为：370-362=8美分/蒲式耳；
统一单位，8美分/蒲式耳为：8×0.4×6.2≈20元/吨。
则该套利者的盈亏20-40=-20元/吨，即亏损20元/吨。
【知识点】价差与期货价差套利
【考点】价差变动击你已波元石与套利盈亏计算
【考查方向】公式计算
【难易程度】中
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