2022-06-03 10:41发布
展开1全部首先，套利的原理在于价差的变化，你所说的就是价差变化了，但你说了等于没说，因为两个合约或者品种间，谁涨的快谁涨的慢你是看不出来的，你所看出来的都是过去
1、国内三大商品交易所都可以套利，可以做同品种不同合约的跨期套利，同一交易所的跨商品套利，不同交易所的跨商品套利；2、隔夜（现在日内也是双边）是收取4份手续费，1个组合，一个开平相当于4手；3、手动有滑点的，交易软件的郑州和大连，有指令支持，无滑点具体操作，软件不同，方法不同。
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严格意义上讲，套利不关注大势的涨跌，每个品种或合约的涨跌也不关心，我们只研究一个数据，那就是价差。通常采用概率研究的办法，从历史价差中找到波动的范围，就可以知道现在是偏大还是偏小，比如豆和豆粕，历史上价差是500到2000，而现在是2000了，我们就说他价差过大，多豆粕空豆子
当然了，价差的研究方法有很多，这个你可以找相关资料看看。
普遍运用的套利方法是无风险套利，通常是跨期套利，比如铜1007和铜1008，这两个合约的合理价差是可以算出来的，无非利息，仓储费，交易费等，如果实际价差比合理价差高，那就是买近月空远月，如果价差平复，就平仓赚钱，如果价差不平复，就最后交割赚钱，这就叫无风险套利
1、国内三大商品交易所都可以套利，
可以做同品种不同合约的跨期套利，同一交易所的跨商品套利，不同交易所的跨商品套利；
2、隔夜（现在日内也是双边）是收取4份手续费，1个组合，一个开平相当于4手；
3、手动有滑点的，交易软件的郑州和大连，有指令支持，无滑点
具体操作，软件不同，方法不同。
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