案例一：跨市场套利
2010年，一名投资者在伦敦金属交易所（LME）购买铜，同时在纽约商品交易所（COMEX）卖出相同数量的铜。当时，由于运输成本和库存差异，两地铜价存在一定差距。通过这种跨市场套利策略，投资者成功赚取了价格差异带来的利润。
案例二：跨品种套利
2015年，一名投资者在黄金市场买入黄金期货，同时在白银市场卖出白银期货。由于黄金和白银价格通常存在一定的相关性，但当时市场供需状况导致两者价格出现较大偏差。通过这种跨品种套利策略，投资者成功实现了盈利。
案例三：跨期套利
2018年，一名投资者在芝加哥商品交易所（CME）购买3个月期的欧元期货合约，同时在欧洲交易所（EUREX）卖出6个月期的欧元期货合约。由于市场利率差异和预期变化，两个合约的价格出现了差异。通过这种跨期套利策略，投资者成功赚取了价格差异带来的利润。
案例四：统计套利
2013年，一名投资者利用计算机模型分析股票市场的历史数据，发现两只股票之间存在稳定的协整关系。当这种关系偏离正常范围时，投资者会买入一只股票，同时卖出另一只股票。通过这种统计套利策略，投资者成功实现了稳定的收益。
以上案例表明，套利交易确实可以在不同市场、品种和时间段中实现盈利。这种策略需要投资者具备丰富的市场知识和经验，以及对风险的管理能力。 套利交易作为一种无风险收益策略，在金融市场上有着广泛的应用。通过以上真实案例的解析，我们可以更好地理解套利交易的具体操作和收益原理。