你需要明确自己确实是被骗了。如果涉及到非法集资、网络诈骗等犯罪行为，及时报警并保留相关证据是非常重要的。在这种情况下，不将钱款转给骗子是不违法的，反而是在保护自己的合法权益。
如果没有及时报警，并且在不清楚对方是否为诈骗者的情况下拒绝转账，可能会面临一定的法律风险。如果对方并非诈骗者，而你的拒绝转账给对方造成了损失，理论上你可能需要承担相应的法律责任。
在意识到可能受骗时，应当立即停止操作，并尽快报警。警方会根据案件情况采取相应的措施，包括冻结对方账户、追回损失等。同时，保留所有交易记录、通信记录等证据，以备后续的法律程序。
为了防止类似事件的发生，应当增强自己的法律意识和风险防范意识。在进行任何形式的金融交易前，仔细核实对方身份和交易的真实性，避免轻信陌生人的要求。
在遇到此类问题时，及时寻求法律专业人士的意见是非常重要的。律师可以根据具体案件情况提供专业的法律建议，帮助你规避风险，维护自己的合法权益。