一、跨市场套利

跨市场套利（Intermarket Arbitrage）是指在不同交易所之间进行套利操作。，如果一个商品在同一时间在不同交易所的价格不同，交易者可以在低价市场买入，在高价市场卖出，从中赚取差价。这种套利策略需要密切关注各个交易所的价格变动，以及交易规则和费用。

二、跨品种套利

跨品种套利（Intramarket Arbitrage）是指在同一交易所内，不同但相关的商品之间进行套利。比如，黄金和白银之间的套利，或者原油和燃料油之间的套利。这种策略基于两种商品价格之间的相关性，当价格差异超出正常范围时，交易者会进行套利操作。

三、跨期套利

跨期套利（Calendar Arbitrage）是指在同一商品的不同到期月份合约之间进行套利。当近月合约价格与远月合约价格出现不合理的价差时，交易者会在低价月份买入，在高价月份卖出，等待价差回归正常水平。这种套利策略需要密切关注合约到期时间和价格波动。

四、基差交易

基差交易（Basis Trading）是指利用现货价格和期货价格之间的基差进行套利。交易者会根据基差的历史数据和预期变化，买入或卖出期货合约，同时进行现货交易，以锁定利润。这种策略需要深入了解现货市场和期货市场的关系。

五、事件驱动套利

事件驱动套利（Event-Driven Arbitrage）是指利用特定事件（如自然灾害、政治变动、供应链中断等）对商品价格的影响进行套利。在事件发生时，交易者会预测事件对价格的影响，并在不同市场进行相应的买卖操作。