股指期货跨期套利 怎么回事？请举出实际操作例子 谢谢了！

2022-10-31 14:33发布

站内问答 / 默认分类
1050 1 5
比如1203和1204合约之间有相对平衡的月份价差一旦价差过大或过小就存在套利的机会但现实中远月合约成交不活跃所以在实际草所中很难做跨期套保
发送
 看不清?
1条回答
1楼 · 2022-10-31 15:18.采纳回答
比如1203和1204合约
之间有相对平衡的月份价差
一旦价差过大或过小
就存在套利的机会
但现实中远月合约成交不活跃
所以在实际草所中很难做跨期套保

一周热门 更多>

相关问题