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关于etf现金差额的疑问
2022-10-31 14:37
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首先,你应该理解如下两个基本的知识点1、现金差额是针对用现金代替股票申购部分的,对套利的影响有限例如其中一只成分股要100股,昨天收盘10元,那么你可以用100
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1楼 · 2022-10-31 15:16.
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首先,你应该理解如下两个基本的知识点
1、现金差额是针对用现金代替股票申购部分的,对套利的影响有限
例如其中一只成分股要100股,昨天收盘10元,那么你可以用100股去申购,也可以用10*(1+10%)*100=1100元去申购,多出来的那100元,就是预估现金
如果最后基金公司是以10.5元成功买入那100股,也就是实际只花了1050元,那么它就应该归还50元给你,这50元就叫现金差额
2、实际上的套利,是针对二级市场价格与iopv之差的
例如,它二级市场价格为0.9元,iopv为1元,那么你通过二级市场花0.9元,再赎回为1元,那么就赚了0.1元
然后,针对你问的问题
1、不是按收盘价,也是不是按申购价,而根据基金公司的实际价,基金公司是什么时候按什么价格买进的,才是什么价。
不过,这个实际价是个平均价,每时刻都有大量的申购赎回活动,所以基金公司在收盘后,进行计算,计算出基金公司今天实际上买入该股总共花了多少钱,你们又总共交了多少钱,然后基金公司把差价归还。
2、510010这事件是摆了乌龙
本来是不应该补回现金差额是88万,这88万本来是让套利者赚到了才对
但基金公司以乌龙为由向套利者索回了88万,才导致套利的失败,这让套利者很火,但也无奈和表示谅解,基金公司已经承诺向这些套利者补偿部分收益。
3、套利套的是iopv与二级市场etf价格的差异,虽然受到现金差额的影响,但这个影响是十分有限的
从长期来考虑,预估现金和现金差额之间的差额不大。这样,在制定ETF套利策略时,虽然是依据预估现金差额带来的收益或成本来进行分析,而实际获得的是现金差额,但是分析结果表明,如果长期进行ETF套利,那么预估现金和现金差额之间的差额对套利的影响不大。
有不明,再交流吧,你写得多,我也写得多,大家都看到晕
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1、现金差额是针对用现金代替股票申购部分的,对套利的影响有限
例如其中一只成分股要100股,昨天收盘10元,那么你可以用100股去申购,也可以用10*(1+10%)*100=1100元去申购,多出来的那100元,就是预估现金
如果最后基金公司是以10.5元成功买入那100股,也就是实际只花了1050元,那么它就应该归还50元给你,这50元就叫现金差额
2、实际上的套利,是针对二级市场价格与iopv之差的
例如,它二级市场价格为0.9元,iopv为1元,那么你通过二级市场花0.9元,再赎回为1元,那么就赚了0.1元
然后,针对你问的问题
1、不是按收盘价,也是不是按申购价,而根据基金公司的实际价,基金公司是什么时候按什么价格买进的,才是什么价。
不过,这个实际价是个平均价,每时刻都有大量的申购赎回活动,所以基金公司在收盘后,进行计算,计算出基金公司今天实际上买入该股总共花了多少钱,你们又总共交了多少钱,然后基金公司把差价归还。
2、510010这事件是摆了乌龙
本来是不应该补回现金差额是88万,这88万本来是让套利者赚到了才对
但基金公司以乌龙为由向套利者索回了88万,才导致套利的失败,这让套利者很火,但也无奈和表示谅解,基金公司已经承诺向这些套利者补偿部分收益。
3、套利套的是iopv与二级市场etf价格的差异,虽然受到现金差额的影响,但这个影响是十分有限的
从长期来考虑,预估现金和现金差额之间的差额不大。这样,在制定ETF套利策略时,虽然是依据预估现金差额带来的收益或成本来进行分析,而实际获得的是现金差额,但是分析结果表明,如果长期进行ETF套利,那么预估现金和现金差额之间的差额对套利的影响不大。
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