官网
社区
动态
专家
文章
公告
首页
问题库
资讯专栏
标签库
问答话题
问答专家
NEW
发布
提问题
发文章
期权套利策略不包括统计套利吗
2022-10-31 14:39
发布
×
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
站内问答
/
默认分类
2031
1
4
垂直套利(VerticalSpreads),也称垂直价差套利、执行价差套利,采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时
发送
看不清?
1条回答
1楼 · 2022-10-31 15:38.
采纳回答
垂直套利(VerticalSpreads),也称垂直价差套利、执行价差套利,采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。之所以被称为“垂直套利”,是因为本策略除执行价格为其余都是相同的,而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在实践中,各种类型的期权或者期货和其他金融工具经常组合起来构造一些复杂的策略,即组成各种复杂的金融工具以满足特殊需要。其中价差套购是经常使用的组合策略。
价差套购包括同时购买一个期权和出售另一个期权,两个期权属于同一个类型(两个期权都是买权或都是卖权)。有许多不同类型的价差套购,垂直价差套购按不同的预定价套购。因为在期权报价时,同一类型的期权是按预定价从小到大纵向排列的。在垂直价差套购中,我们购买一个买权(或卖权),同时出售另一个具有不同执行价的卖权(或买权)。
垂直价差套购中,两个期权的到期月份和标的物是相同的。如果我们购买较低预定价的期权,并出售较高预定价的期权,这种价差套购称为垂直牛市价差套购。如果我们出售较低预定价的期权,同时购买较高预定价的期权,这种价差套购称为熊市价差套购。
垂直套利主要有四种形式:牛市看涨期权、牛市看跌期权、熊市看涨期权、熊市看跌期权。下面将价差套购分为四种类型来介绍其盈亏情况(不考虑期权费用)。首先,令ST为价差套购中标的物在期权到期时的价格。交易A为购买期权的交易(包括购买买权和卖权),XA为该交易中期权的预定价;交易B为出售期权的交易(包括出售买权和卖权),XB为该交易中期权的预定价。
加载中...
一周热门
更多
>
农村老家搞工业园,征收我家在村里的唯一房子和...
土地局只进行了一次罚款在第一次调查时是农业用...
有人签了我一千多块钱四年了,把微信拉黑了,手...
村里五保户后来拆迁分了一套拆迁房,现在村委会...
您好,我有个问题咨询一下,我们小区要进行小区...
自家楼房拆迁评估时木门,窗,和装修的整体厨房...
什么是对打套利?
对打套利的核心原理是什么?
对打套利通常应用于哪些市场?
对打套利中的配对是如何确定的?
相关问题
相关文章
《昨日今晨》足球最新资讯,C罗完美融入球队,梅西刷新个人纪录
0个评论
高中数学能用大量刷题来提分吗?
0个评论
兼职赚富,真能赚钱的兼职路子(实操、全面)
0个评论
论资金盘与比特币
0个评论
“真金白银”——谈谈让你挑花眼的饰品材质
0个评论
足球报:重庆队曾想压哨引进德尔加多,但因需刷身份证最终未成行
0个评论
读书笔记策略篇(投资策略实战分析)
0个评论
刷牙恶心、干呕,可能是身体在报错!排查这几种病
0个评论
×
关闭
采纳回答
向帮助了您的网友说句感谢的话吧!
非常感谢!
确 认
×
关闭
编辑标签
最多设置5个标签!
保存
关闭
×
关闭
举报内容
检举类型
检举内容
检举用户
检举原因
广告推广
恶意灌水
回答内容与提问无关
抄袭答案
其他
检举说明(必填)
提交
关闭
×
关闭
您已邀请
15
人回答
查看邀请
擅长该话题的人
回答过该话题的人
我关注的人
价差套购包括同时购买一个期权和出售另一个期权,两个期权属于同一个类型(两个期权都是买权或都是卖权)。有许多不同类型的价差套购,垂直价差套购按不同的预定价套购。因为在期权报价时,同一类型的期权是按预定价从小到大纵向排列的。在垂直价差套购中,我们购买一个买权(或卖权),同时出售另一个具有不同执行价的卖权(或买权)。
垂直价差套购中,两个期权的到期月份和标的物是相同的。如果我们购买较低预定价的期权,并出售较高预定价的期权,这种价差套购称为垂直牛市价差套购。如果我们出售较低预定价的期权,同时购买较高预定价的期权,这种价差套购称为熊市价差套购。
垂直套利主要有四种形式:牛市看涨期权、牛市看跌期权、熊市看涨期权、熊市看跌期权。下面将价差套购分为四种类型来介绍其盈亏情况(不考虑期权费用)。首先,令ST为价差套购中标的物在期权到期时的价格。交易A为购买期权的交易(包括购买买权和卖权),XA为该交易中期权的预定价;交易B为出售期权的交易(包括出售买权和卖权),XB为该交易中期权的预定价。
一周热门 更多>