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高手请解答:利率差价计算题
2022-10-31 15:03
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这是套利的题,利用不同市场利率间的差来赚取利润。1.先将美元换成英镑15万美元=15÷1.7373=8.6341万英镑2.在伦敦市场本息(期限一年)为8.634
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1楼 · 2022-10-31 15:25.
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这是套利的题,利用不同市场利率间的差来赚取利润。
1.先将美元换成英镑
15万美元=15÷1.7373=8.6341万英镑
2.在伦敦市场本息(期限一年)为8.6341×(1+7.25%)=9.2601万美元。
按远期汇率1英镑=(1.7352-0.0200)=1.7152美元卖出。
(因为间接标价法下,-升水,+贴水.你的题目应该是升水2.00/1.90生丁吧?)
这一交易过程便是抵补套利
3.一年后,获利:
9.2601×1.7152-15×(1+4.27%)=15,8829-15.6405=0.2424万美元
即盈利0.2424万美元。(PS套利有可能套出负的,就是亏损了;你的成本不要忽略机会成本,15.6405万美元才是真正的成本)
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1.先将美元换成英镑
15万美元=15÷1.7373=8.6341万英镑
2.在伦敦市场本息(期限一年)为8.6341×(1+7.25%)=9.2601万美元。
按远期汇率1英镑=(1.7352-0.0200)=1.7152美元卖出。
(因为间接标价法下,-升水,+贴水.你的题目应该是升水2.00/1.90生丁吧?)
这一交易过程便是抵补套利
3.一年后,获利:
9.2601×1.7152-15×(1+4.27%)=15,8829-15.6405=0.2424万美元
即盈利0.2424万美元。(PS套利有可能套出负的,就是亏损了;你的成本不要忽略机会成本,15.6405万美元才是真正的成本)
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