急求：为什么一个很好的分散化的套利组合的方差必然非常小？

2022-10-31 15:14发布

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因为方差越小收益风险就越小 这个套利组合就越好方差就是波动偏离度，就是风险，组合内的产品被充分打散后合理配置，每一份的非系统风险会相应降低，就像鸡蛋要分多个篮
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1条回答
1楼 · 2022-10-31 15:49.采纳回答
因为方差越小收益风险就越小 这个套利组合就越好

方差就是波动偏离度，就是风险，组合内的产品被充分打散后合理配置，每一份的非系统风险会相应降低，就像鸡蛋要分多个篮子放一样

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