套利，不同品种的不同走势的相互结合来做套利。

需要自己观察研究的，但是即使这样，套利的收益也未必就好，毕竟风险和回报是成正比的。做套利，风险低，但是收益自然也和投机没法比了

做期货跨期套利，主要是要熟悉单个品种各个月份之间的正常价差，如存储成本，资金成本，然后还要一个比较好用的期货交易软件，适合自己的才是最好的，还有最重要的就是手续费了！逃离利润就不多，手续费高了做着也没意思！更多追问追答追问

那现在一般是用模型套利还是趋势套利？一般盈利累计利润大概有多少？太谢谢您的回答了

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这要看你自己的选择了，我们公司做套利的也有程序化套利的，也有手动做趋势的，利润要看自己能力了，我们这边到没有做套利做到销户的！

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谢谢，程序化套利是不是就是模型套利转化成程序而已？那你们进出场和止损的标准是什么呢？谢谢，分数我会及时给的，只是有些地方还是不是很清楚

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是的，标准就是根据已有的模型，编写成为程序模型，一个完整的程序化模型已经包括进出场的选择，止损的判断，无需人工的干预！

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再麻烦问您最后一个问题，我想研究一下 农产品期货 的 高频 跨期套利 ，那是平均多长时间对阈值调整一次呢？根据农产品现货的供应有多大关系？（分钟计的高频交易）（本人才开始研究，没有实物操作过，请见谅啊O(∩_∩)O~）谢谢

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在农产品上进行跨期套利，要对不同的时段进行调整，第一是系统原因，比如说随着市场数据的变化而产生的系统偏移，这个只要略微调整就行的，也没必要进行频繁调整，只要觉得交易指令的发出不符合预计时进行调整，还有就是市场本身的变化，比如大豆，在3-4月份青黄不接的时候的价差与9-10月份新豆上市时会有明显不同，这也是考虑的范围之一！

我做农产品豆和粕的套利有好几年
总体还可以，也就是你说的高频套利，行情到了，一天五六个来回，四五百手的成交量