.是否进行无抛补套利,主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率是对的吗

2022-10-31 15:04发布

是对的,如果现在持有a货币的无风险回报,等于现在持有b货币并在未来以远期汇率把b换成a的回报一样,那么套利就不会出现对,将汇率变动率与利差相比,如果汇率变动率(
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1楼 · 2022-10-31 15:33.采纳回答
是对的,如果现在持有a货币的无风险回报,等于现在持有b货币并在未来以远期汇率把b换成a的回报一样,那么套利就不会出现

对,将汇率变动率与利差相比,如果汇率变动率(掉期成本率)大于利差,即为将利率高的货币兑换成利率低的货币有利(是一种时间套汇),反之,利差大于掉期成本率,则套利有利.