期货跨期套利是无风险套利吗?应如何规避风险?

2022-04-08 09:59发布

所谓套利主要利用期限共振来达到规避风险的目的,不过并不是全无风险。因为期限走势有共振但是共振时间是有错位的,如果把握不好时间也是会双亏的。必要的敞口还是要给市场
1条回答
小史健康谈
1楼 · 2022-04-08 10:37.采纳回答

所谓套利主要利用期限共振来达到规避风险的目的,不过并不是全无风险。因为期限走势有共振但是共振时间是有错位的,如果把握不好时间也是会双亏的。必要的敞口还是要给市场留出来的

首先回答一下:跨期套利与风险套利是两个不同的概念,所以跨期套利不是无风险套利。

跨期套利:概念;所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

期货跨期套利又分牛熊市跨期套利交易,两个套利方法不一样。

牛市套利:相同品种相同数量下买入近月份合约品种、卖出远月合约品种,这叫牛市套利,也叫正向套利。

举个例子:买入上海期货交易所沪铜1901合约,卖出沪铜1902合约,这就叫牛市套利或者正向套利,简称:买进卖远。

熊市套利:相同品种相同数量下买入远月份合约品种、卖出近月合约品种,这叫熊市套利,也叫反向套利。

举个例子:买入上海期货交易所沪铜1902合约,卖出沪铜1901合约,这就叫熊市套利或者反向套利,简称:买远卖近。

无风险套利:概念:期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。而无风险套利就是;套利空间较小、风险较小,才称之为无风险套利。

无风险套利有几个优点:比跨期、跨商品【风险小】,【交易成本小】,但【收益也是最小的】。

期货如何规避风险?

首先期货与股票、基金、现货不同,股票、基金都是有价证券,但不能交割,没有实物交收。现货又不同;交易现货主要是交收现货,通俗一点就是为了规避价差的风险取得对自己最有利的商品方式之一。那么期货主要目的不是交收实物。当然合约到期也可以交收,期货主要是利用期现之间不合理价差赚取收益。

规避风险:期货投资可以这么说是世界上所有投资最难里面的之一,比如炒股、炒基金你听说过一夜爆仓的吗?而期货可以说一脚天堂一脚地狱,经常能听到某某大佬爆仓期货。

规避风险1:期货是T+0交易,入场之后一定设置好止盈止损。人性是贪婪的,如果按照自己设定的纪律去执行,收益大于风险。为什么有的人赚了很多不出,最后赔钱出的,就是没有设置好止盈止损。

规避风险2:期货跟别的投资不一样,你可以跟剧季节活着商品的供求关系来赚钱差价。不要逆着干。

例如;现在南方甘蔗受天气影响,大面积减产:,那么未来甘蔗价格肯定是走高的,你就要牛市套利,不要方向做反。

规避风险3:期货与现货交易波动基本一致。当你拥有期货多头头寸,必须在开一个现货空头头寸,这样无论市场如何波动,你总有一方是赚钱的,这样交易可以规避风险,但不能完全消除风险。

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