量化选股策略的创建和回测哪个工具好?

2022-11-04 20:53发布

策略的最大资金容量和量化策略的回测收益、波动等数据没有太直接的关系。策略的最大资金容量如何确定是个偏实际应用的问题,一般的策略最大资金容量你很难说出一个具体的准
2条回答
1楼 · 2022-11-04 21:40.采纳回答

不要去找不自在,真的,都是自由97

2楼-- · 2022-11-04 21:50

策略的最大资金容量和量化策略的回测收益、波动等数据没有太直接的关系。策略的最大资金容量如何确定是个偏实际应用的问题,一般的策略最大资金容量你很难说出一个具体的准确的数字是多少。
在考虑策略最大资金容量时,可能考虑到的因素有1策略本身的逻辑,2策略交易频率,3策略交易品种的日内总成交量和总持仓量,4策略交易品种的瞬时挂单量,5资金的风险偏好,6市场上同类型策略的资金容量等等。
今天有空接着之前的继续写
一个完整的策略在交易时可以分为以下三步:
1建仓入场
2持有
3平仓出场
1、3这两个过程,持续的时间越长,交易品种的总成交量越大,那么策略在交易时的冲击成本就越少,容量也就越大。
所以高频交易容量<期货趋势类策略容量<股票类策略容量。特别是到高频交易这个级别,需要观察瞬时的挂单量来确定有多少交易可以执行,而进一步确定容量有多大。
在2这个过程中,由于价格的波动会出现账面上的获利和亏损。这就引出来了第二个总要因素,资金的风险偏好。一般来说,越大的资金对风险的厌恶程度就越高。
所以期货趋势类策略容量<期货品种间套利策略容量<Alpha类股票策略
但成交量在决定资金上限时更重要,所以虽然期货品种间套利策略风险低于纯股票策略,但纯股票策略的资金容量更大的原因。
市场常见的策略类型及其资金容量:
高频交易 100万——1000万
期货趋势策略 100万——数千万
期货品种间套利策略 1000万——数亿
纯股票策略 数千万——数百亿
Alpha类股票策略 数千万——数十亿本回答被提问者采纳

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